Риск-менеджмент
ProМониторинг рисков портфеля и стресс-тестирование
Live Data• Обновление: 1m
45%Маржа
Портфель (загрузка цен)
$100 000
+$52 749сегодня
Экспозиция
$250 000
Эфф. плечо
2.5x
Свободная маржа
$55 000
Max Drawdown
-15.4%
Sharpe Ratio
1.82
Sortino Ratio
2.15
Beta
1.35
Корреляция с BTC
87%
Мониторинг открытых позиций
Риски позиций
BTC
BTC/USDT
5x leverage
Низкий
Размер
$50 000
P&L
+$1 872(3.74%)
Маржа
25%
До ликвидации22.9%
Вход: $65 000Текущая: $67 432Лик: $52 000
ETH
ETH/USDT
10x leverage
Средний
Размер
$25 000
P&L
+$1 044(4.18%)
Маржа
15%
До ликвидации13.6%
Вход: $3 400Текущая: $3 542Лик: $3 060
SOL
SOL/USDT
15x leverage
Средний
Размер
$15 000
P&L
+$1 181(7.88%)
Маржа
12%
До ликвидации16.9%
Вход: $165Текущая: $178Лик: $148
DOGE
DOGE/USDT
20x leverage
Высокий
Размер
$10 000
P&L
+$696(6.96%)
Маржа
8%
До ликвидации15.4%
Вход: $0,115Текущая: $0,123Лик: $0,104
Потенциальные потери
Value at Risk (VaR)
Уровень доверия
95% — undefined%Confidence
Daily VaR
Weekly VaR
Monthly VaR
95%
-$2 850
-$6 370
-$12 740
99%
-$4 120
-$9 210
-$18 420
99.9%
-$5 890
-$13 170
-$26 340
Последние 30 дней
История просадок
Симуляция экстремальных сценариев
Стресс-тесты
Flash Crash -20%
-18 500Выживает
Black Swan -40%
-38 200Ликвидация
Gradual Bear -30%
-27 800Выживает
Volatility Spike 3x
-12 400Выживает
Liquidity Crisis
-22 100Выживает
Рекомендация: Ваш эффективный левередж (2.5x) находится в допустимых пределах. Для снижения рисков рекомендуется не превышать 3x и поддерживать маржу использования ниже 50%.