Портфельный риск и VAR

Бесплатно

Value at Risk и анализ портфельного риска

Портфель

$100k

Daily VaR (95%)

-$5.9k

5.9% от портфеля

Sharpe Ratio

1.42

Хороший

Max Drawdown

-28.5%

История VaR и фактических потерь

VaR 95% (лимит)Фактические потери

VaR пробит 3 раз(а) за 30 дней (ожидаемо: 1.5 при 95% уровне)

Структура портфеля

BTC

40%

ETH

25%

SOL

15%

BNB

10%

USDT

10%

Риск по активам

BTC

Vol: 45%VaR: -8.2%

ETH

Vol: 55%VaR: -9.8%

SOL

Vol: 72%VaR: -12.5%

BNB

Vol: 48%VaR: -8.8%

USDT

Vol: 0.1%VaR: -0%

Стресс-сценарии

COVID-19 Crash (-50%)

Низкая вероятность

-$42k

42% от портфеля

FTX Collapse (-35%)

Низкая вероятность

-$32k

32% от портфеля

Flash Crash (-25%)

Средняя вероятность

-$24k

24% от портфеля

Regulatory FUD (-15%)

Средняя вероятность

-$15k

14% от портфеля

Rate Hike (-10%)

Высокая вероятность

-$10k

10% от портфеля

Что такое VaR?

Value at Risk (95%) показывает максимальный убыток, который портфель может понести с вероятностью 95% за определённый период. Если VaR = $5,800, то в 95% случаев дневной убыток не превысит этой суммы.